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利用最密堆積排列的球狀蒙地卡羅方法 Spherical Monte Carlo Simulation Using Maximal Sphere Packings
專利名稱 金融商品定價系統以及金融商品定價方法
申請日 (校編號) 2015/03/27  (103057TW)
專利證書號 I534737 中華民國
專利權人 國立中央大學
發明人 鄧惠文、康明軒、傅承德


技術摘要:
一種金融商品定價方法於此揭露。金融商品定價方法包含自資料庫接收與多維空間相應的晶格基底;在多維空間的單位球面上根據多維空間相應的晶格基底選取初始單位向量;旋轉初始單位向量以產生分別相對應初始單位向量的隨機單位向量;根據隨機單位向量選取對應的取樣點;根據金融商品的收益函數計算對應於取樣點的取樣收益值;以及根據取樣收益值估計金融商品的定價。

解決的問題或達成的功效:
在實務上,現有的金融商品定價系統多利用傳統的蒙地卡羅模擬法進行評估計算,但由於抽樣上的不均勻,導致計算結果的變異度相當大。因此本發明之技術方案與現有技術相比具有明顯的優點和有益效果。藉由上述技術方案,可達到相當的技術進步,並具有產業上的廣泛利用價值。本案透過應用上述實施例,透過在單位球面上選取滿足單位球面上的最密堆積的初始單位向量,可使球面蒙地卡羅方法應用在金融商品的定價上,並提高估計的準確度。可改善現有的金融商品定價系統及定價方法以降低蒙地卡羅模擬法的變異度,降低模擬成本並提升計算效率。

應用領域:
本揭示內容係關於金融商品,特別是關於金融商品的定價方法。

適用產品:
金融商品定價系統

IPC:
G06Q-040/04(2012.01);G06Q-040/06(2012.01)

Claim 1:
一種金融商品定價系統,包含:一資料庫,用以儲存複數個晶格基底,該些晶格基底分別為相應的多維空間中產生滿足最大接觸數的晶格之晶格基底;一記憶體,用以儲存至少一指令;以及一處理單元,該處理單元用以執行該記憶體上的該至少一指令以完成以下動作:自該資料庫接收與該多維空間相應的晶格基底;在該多維空間的一單位球面上根據該多維空間相應的晶格基底選取複數個初始單位向量;旋轉該些初始單位向量以產生分別相對應該些初始單位向量的複數個隨機單位向量;根據該些隨機單位向量選取複數個對應的取樣點;根據一金融商品的一收益函數計算對應於該些取樣點的複數個取樣收益值;以及根據該些取樣收益值估計該金融商品的價格。

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